Máy tính rủi ro phá sản

Sự khác biệt giữa rủi ro phá sản và rủi ro sụt vốn là gì?

Rủi ro phá sản được định nghĩa là xác suất của một khoản lỗ cụ thể so với số dư ban đầu, tức là nếu bạn bắt đầu với $1000, tính toán rủi ro phá sản là 40% sẽ cho biết xác suất bị mất 40% số dư, hoặc tương đương $400. Khi vốn chủ sở hữu tăng lên, rủi ro phá sản sẽ giảm xuống.

Rủi ro sụt vốn luôn giống nhau trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản vì đỉnh tài khoản của bạn luôn dâng lên khi tăng vốn chủ sở hữu (sụt vốn là phép tính mức giảm đỉnh-trũng).

Làm thế nào để tính toán rủi ro phá sản?

Nhập các chỉ số của hệ thống:

Tỷ lệ thắng (%) - bao nhiêu trong số các giao dịch sinh ra lợi nhuận, tính theo tỷ lệ phần trăm.
Thắng trung bình - giao dịch thắng trung bình, tính theo tiền.
Lỗ trung bình - giao dịch thua lỗ trung bình, tính theo tiền.
Rủi ro mỗi giao dịch (%) - rủi ro được thực hiện trên mỗi giao dịch, tính bằng phần trăm.
Mức lỗ (%) - mức lỗ mà bạn muốn tính toán rủi ro phá sản và rủi ro sụt vốn.
Số lượng giao dịch - số lượng giao dịch mà máy tính sẽ kiểm tra. Số lượng giao dịch càng nhiều, khả năng sụt vốn và phá sản càng cao.

Làm thế nào để đọc kết quả?

Ví dụ: nếu chúng ta kiểm tra tình huống sau:

Tỷ lệ thắng là 50% và tỷ lệ thắng/thua là 1,5, kiểm định mức thua lỗ 50% trong khoảng thời gian 100 giao dịch với rủi ro 5% cho mỗi giao dịch, sẽ có rủi ro phá sản vào khoảng 4,43% và rủi ro sụt vốn vào khoảng 6,9%.

Tại sao kết quả của rủi ro sụt vốn lại thay đổi?

Để tính toán rủi ro sụt vốn, máy tính sử dụng mô phỏng monte-carlo hơn 1000 lần lặp để tạo ra các mô hình khác nhau bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu ngẫu nhiên cho các đầu vào có sẵn.