Máy tính sụt vốn

Làm thế nào để sử dụng máy tính?

Chỉ cần nhập số dư ban đầu, số lần thua lỗ liên tiếp và mức lỗ trên mỗi giao dịch (tính bằng phần trăm) để tính toán mức sụt vốn dự kiến.

Mức sụt vốn là gì?

Mức sụt vốn là một trong những yếu tố quan trọng khi đánh giá rủi ro của hệ thống giao dịch. Có thể bạn thường nghe câu "lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro", tuy nhiên rủi ro như thế nào là đủ?
Với giá trị sụt vốn, bạn có thể nhanh chóng biết được mức độ rủi ro mà khoản đầu tư đã thực hiện.
Sụt vốn là mức giảm cao nhất từ đỉnh (điểm cao nhất) xuống đáy (điểm thấp nhất) theo tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị tiền.
Ví dụ: một khoản đầu tư có mức sụt vốn 50% có nghĩa là nó đã thực hiện hoặc không thực hiện được khoản lỗ bằng 50% giá trị khoản đầu tư vào một thời điểm nào đó.

Công thức cho mức sụt vốn là gì?

P = Số dư cao nhất

L = Số dư thấp nhất (đáy)

Làm thế nào để tính mức sụt vốn?

Giả sử tài khoản của bạn đạt số dư cao là $100 và giảm xuống còn $72. Mức sụt vốn sẽ là (100-72)/100=28%.

Mỗi khi tài khoản đạt đến một đỉnh mới, bạn sẽ lại tìm thấy một đáy mới để tính toán lại mức sụt vốn. Nếu nhận được mức sụt vốn cao hơn giá trị trước đó, bạn có một mức sụt vốn tối đa mới.

Tại sao mức sụt vốn lại quan trọng?

Khi so sánh 2 hệ thống giao dịch, hệ thống có lợi nhuận cao hơn không nhất thiết phải có chiến lược giao dịch tốt hơn - có thể chỉ đơn giản là nó chấp nhận mức rủi ro lớn hơn so với hệ thống có lợi nhuận thấp. Nếu muốn biết hệ thống nào có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt hơn, bạn chỉ cần lấy lợi nhuận chia cho mức sụt giảm - giá trị cao hơn nghĩa là hệ thống giao dịch ít rủi ro hơn, tính trên cùng một khoản lợi nhuận.

Ví dụ:

• hệ thống giao dịch (a) với mức sinh lời 50% và mức sụt vốn 10% có tỷ lệ rủi ro là 5
• hệ thống giao dịch (b) với mức sinh lời 70% và sụt vốn 25% có tỷ lệ rủi ro là 2,8

Vì vậy, mặc dù hệ thống (b) tạo ra lợi nhuận cao hơn, nhưng nó phải chịu rủi ro gần như gấp đôi so với hệ thống (a). Một số nhà đầu tư muốn lợi tức cao hơn tuy nhiên một số sẽ thích giữ rủi ro ở mức tối thiểu và do đó sẽ thấy hệ thống (a) phù hợp hơn.