Calculadora de Risco de Ruína

Qual a diferença entre risco de ruína e risco de limite de prejuízo?

O risco de ruína é definido como a probabilidade de perda específica do saldo original, ou seja, se começou com $1000, calcular um risco de ruína de 40% dir-lhe-á a probabilidade de perder 40% do seu saldo ou $400. À medida que o património aumenta, o risco de ruína diminui.

O Risco de Limite de Prejuízo é sempre o mesmo durante a vida útil da sua conta, já que o pico da sua conta aumenta sempre à medida que o património líquido cresce (limite de prejuízo é o cálculo da maior redução de queda).

Como calcular o risco de ruína?

Insira as métricas do sistema:

Taxa de Ganho (%) - quantas das negociações terminam em lucro, em percentagem.
Ganho médio - negociação vencedora média, em termos de dinheiro.
Perda média - negociação perdedora média, em termos de dinheiro.
Risco por Negociação (%) - qual o risco assumido por cada negociação, em percentagem.
Nível de perda (%) - o nível de perda para o qual gostaria de calcular o risco de ruína e o risco de limite de prejuízo.
Número de negócios - o número de negócios que o cálculo vai testar. Quanto maior o número de negociações, maior a chance de perda e ruína.

Como ler os resultados?

Por exemplo, se quiséssemos testar o seguinte cenário de:

Uma taxa de vitória de 50% e uma relação de ganho/perda de 1,5 contra um nível de perda de 50% durante o período de 100 negociações com um risco de 5% por negociação daria a probabilidade de aproximadamente 4,43% de risco de ruína e cerca de 6,9% de risco de limite de prejuízo.

Porque mudam os resultados do risco de limite de prejuízo?

Para calcular o risco de limite de prejuízo, a calculadora usa a simulação monte-carlo em 1000 iterações para criar diferentes modelos usando um conjunto aleatório de dados para entradas disponíveis.