Calculatrice du risque de ruine

Quelle est la différence entre le risque de ruine et le risque de drawdown?

Le risque de ruine est défini comme la probabilité dune perte spécifique par rapport au solde initial, cest-à-dire que si vous avez commencé avec 1000 $, le calcul dun risque de ruine de 40 % vous indique la probabilité de perdre 40 % de votre solde, soit 400 $. Plus léquité augmente, plus le risque de ruine diminue.

Le risque de Drawdown est toujours le même pendant toute la durée de vie de votre compte puisque le pic de votre compte est toujours augmenté lorsque léquité augmente (le drawdown est le calcul de la plus grande diminution du pic à la vallée).

Comment calculer le risque de ruine?

Entrez les paramètres du système:

Taux de réussite (%) - combien de transactions se soldent par un bénéfice, en pourcentage.
Gain moyen - transaction gagnante moyenne, en termes monétaires.
Perte moyenne - transaction perdante moyenne, en termes monétaires.
Risque par transaction (%) - quel est le risque pris par chaque transaction, en pourcentage.
Niveau de perte (%) - le niveau de perte pour lequel vous souhaitez calculer le risque de ruine et le risque de drawdown.
Nombre de transactions - le nombre de transactions que le calcul va tester. Plus le nombre de transactions est élevé, plus le risque de drawdown et de ruine est important.

Comment lire les résultats?

Par exemple, si nous devions tester le scénario suivant de:

Un taux de réussite de 50 % et un rapport victoire/perte de 1,5 contre un niveau de perte de 50 % sur une période de 100 transactions avec un risque de 5 % par transaction donnerait une probabilité denviron 4,43 % de risque de ruine et denviron 6,9 % de risque de drawdown.

Pourquoi les résultats du risque de drawdown changent-ils?

Pour calculer le risque de drawdown, la calculatrice utilise la simulation monte-carlo sur 1000 itérations pour créer différents modèles en utilisant un ensemble aléatoire de données pour les entrées disponibles.