Calculatrice de Drawdown

Comment utiliser la calculatrice?

Il suffit de saisir le solde de départ, le nombre de pertes consécutives et la perte par transaction (en pourcentage) pour calculer le drawdown attendu.

Quest-ce que le drawdown?

Le drawdown est lun des facteurs clés pour évaluer le risque dun système de trading. Vous entendez souvent lexpression " il ny a pas de gain sans risque ", mais quel est le niveau de risque à ne pas dépasser?
Avec une valeur de drawdown, vous pouvez rapidement savoir quel risque linvestissement a pris.
Le drawdown est la chute la plus importante entre le sommet (point le plus haut) et la vallée (point le plus bas) en pourcentage ou en valeur monétaire.
Par exemple, un investissement avec un drawdown de 50% signifie quil a subi une perte réalisée ou non réalisée de 50% de sa valeur à un moment donné.

Quelle est la formule pour le Drawdown?

P = Solde maximal

L = Solde le plus bas (vallée)

Comment calculer le Drawdown?

Supposons que votre compte atteigne un solde élevé de 100 $ et descende à 72 $, soit un drawdown de (100-72)/100=28%.

Chaque fois que le compte atteint un nouveau sommet, vous recherchez un nouveau point bas pour calculer le nouveau drawdown. Si vous obtenez une valeur de drawdown plus élevée que la valeur précédente, vous avez un nouveau drawdown maximum.

Pourquoi le Drawdown est-il important?

Lorsque vous comparez 2 systèmes de trading, un système de trading avec un rendement plus élevé ne signifie pas nécessairement une meilleure stratégie de trading - cela peut simplement signifier quil a pris des risques plus importants que le système à faible rendement. Si vous souhaitez savoir quel système a un meilleur rapport risque/rendement, vous pouvez simplement diviser le rendement par le drawdown - la valeur la plus élevée correspondra au système de trading qui a pris moins de risques pour le même rendement.

Par exemple :

• le système de trading (a) avec un gain de 50% et un drawdown de 10% a un ratio de risque de 5
• le système de trading (b) avec un gain de 70% et un drawdown de 25% a un ratio de risque de 2,8

Ainsi, même si le système (b) a réalisé un rendement plus élevé, il a pris presque deux fois plus de risques que le système (a). Certains investisseurs préféreront un rendement plus élevé, mais dautres préfèreront garder le risque au minimum et préféreront donc le système (a).