Harabe Hesaplama Riski
Risk hesaplayıcısı, bir trade sisteminin kayıp olasılığını değerlendirmek için gelişmiş bir araçtır.
Sistemin metriklerini girerek, belirli bir düşüş veya yıkıma ulaşma olasılığını hesaplayabilirsiniz.
Yıkılma riski ile çekilme riski arasındaki fark nedir?
Bozulma riski, orijinal bakiyeden belirli bir kayıp olasılığı olarak tanımlanır, yani 1000$ ile başladıysanız, %40lık bir yıkım riskini hesaplamak, bakiyenizin %40ını veya 400$ını kaybetme olasılığını size söyler. Öz sermaye büyüdükçe, yıkım riski azalır.
Düşüş Riski, hesabınızın ömrü boyunca her zaman aynıdır, çünkü hesabınızın zirvesi, öz sermaye büyüdükten sonra her zaman artar (düşüş, zirveden vadiye en yüksek düşüşün hesaplanmasıdır).
Yıkım riski nasıl hesaplanır?
Sistem metriklerini girin:
Kazanma oranı (%) – yüzde olarak, işlemlerin kaç tanesinin kârla sonuçlandığı.
Ortalama kazanç – parasal olarak ortalama kazanan trade.
Ortalama kayıp – para cinsinden ortalama kaybedilen trade.
Trade başı Risk (%) – yüzde olarak her işlem başına alınan risk nedir.
Kayıp Seviyesi (%) – yıkım riskini ve düşme riskini hesaplamak istediğiniz kayıp seviyesi.
İşlem sayısı – hesaplamanın test edeceği işlem sayısı. İşlem sayısı ne kadar yüksek olursa, düşüş ve yıkım şansı o kadar yüksek olur.
Sonuçlar nasıl okunur?
Örneğin, aşağıdaki senaryoyu test edecek olsaydık:
İşlem başına %5lik bir riskle 100 işlem süresi boyunca %50lik bir kayıp seviyesine karşı test edilen %50lik bir kazanma oranı ve 1,5lik bir kazanç/kayıp oranı, kabaca %4.43lük bir yıkım riski ve yaklaşık %6.9luk bir olasılık verir.
Çekilme riskinin sonuçları neden değişiyor?
Düşüş riskini hesaplamak için hesap makinesi, mevcut girdiler için rastgele bir veri seti kullanarak farklı modeller oluşturmak için 1000den fazla yineleme monte-carlo simülasyonunu kullanır.
