Kalkulačka rizika strát
Kalkulačka rizika strát je pokročilý nástroj na vyhodnotenie pravdepodobnosti straty obchodného systému.
Zadaním systémových metrík môžete vypočítať pravdepodobnosť dosiahnutia určitého vyčerpania alebo strát
Aký je rozdiel medzi rizikom strát a rizikom vyčerpania?
Risk of ruin is defined as a probability of a specific loss from the original balance, ie if you started with $1000, calculating a risk of ruin of 40% would tell you the probability to lose 40% of your balance or $400. As the equity grows, the risk of ruin decreases.
Riziko vyčerpania je vždy rovnaké počas celého života vášho účtu, pretože váš účet je vždy na vrchole sa zvyšuje po zvýšení vlastného kapitálu (čerpanie je výpočet maximálneho poklesu od vrcholu k poklesu).
Ako vypočítať riziko strát?
Zadajte systémové metriky:
Percento zisku (%) - koľko obchodov je dokončených v zisku v percentách.
Priemerný zisk – priemerná hodnota ziskového obchodu v peňažnom vyjadrení.
Priemerná strata – Priemerná hodnota stratového obchodu v peňažnom vyjadrení.
Risk per Trade (%) – what is the risk taken per each trade, in percentage.
Úroveň straty (%) - úroveň straty, pre ktorú by ste chceli vypočítať riziko krachu a riziko vyčerpania.
Počet obchodov - počet obchodov, ktoré budú kontrolované výpočtom. Čím vyšší je počet obchodov, tým vyššia je pravdepodobnosť vyčerpania a krachu.
Ako čítať výsledky?
Napríklad, ak by sme testovali nasledujúci scenár:
Miera ziskových obchodov 50 % a pomer výhier a strát 1,5 pri testovaní s 50% stratou za obdobie 100 obchodov s 5% rizikom na obchod dáva pravdepodobnosť približne 4,43% rizika krachu a približne 6,9% rizika vyčerpania.
Prečo sa menia výsledky rizika vyčerpania?
Na výpočet rizika vyčerpania kalkulačka používa 1 000 iterácií simulácie Monte Carlo na generovanie rôznych modelov pomocou náhodného súboru údajov pre dostupné vstupy.
