Calculadora de Riesgo de Ruina
La calculadora de riesgo de ruina es una herramienta avanzada para evaluar la probabilidad de pérdida de un sistema de trading.
Al introducir las métricas del sistema, se puede calcular la probabilidad de alcanzar un drawdown o una ruina específica
¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de ruina y el riesgo de drawdown?
El riesgo de ruina se define como la probabilidad de una pérdida específica del saldo original, es decir, si usted empezó con 1.000 dólares, calculando un riesgo de ruina del 40%, tendría la probabilidad de perder el 40% de su saldo o 400 dólares. A medida que aumenta la equidad, disminuye el riesgo de ruina.
El riesgo de drawdown es siempre el mismo durante toda la existencia de la cuenta, ya que el pico de la cuenta siempre aumenta cuando la equidad crece (el drawdown es el cálculo de la mayor caída entre un máximo y un mínimo).
¿Cómo calcular el riesgo de ruina?
Introduzca las métricas del sistema:
Tasa de ganancia (%): cuántas de las operaciones terminan en beneficio, en porcentaje.
Ganancia media - media de las operaciones ganadoras, en términos de dinero.
Pérdida media - número medio de operaciones perdedoras, en términos de dinero.
Riesgo por operación (%): cuál es el riesgo asumido por cada operación, en porcentaje.
Nivel de pérdidas (%): el nivel de pérdidas para el que desea calcular el riesgo de ruina y el riesgo de drawdown.
Número de operaciones - el número de operaciones que el cálculo probará. Cuanto mayor sea el número de operaciones, mayor será la posibilidad de que se produzca un drawdown y la ruina.
¿Cómo leer los resultados?
Por ejemplo, si tuviéramos que probar el siguiente escenario de:
Una tasa de ganancia del 50% y una relación ganancia/pérdida de 1,5 probada contra un nivel de pérdida del 50% durante el período de 100 operaciones con un riesgo del 5% por operación daría la probabilidad de un riesgo de ruina de aproximadamente 4,43% y un riesgo de drawdown de aproximadamente 6,9%.
¿Por qué cambian los resultados del riesgo de drawdown?
Para calcular el riesgo de drawdown, la calculadora utiliza la simulación de Montecarlo a lo largo de 1000 iteraciones para crear diferentes modelos utilizando un conjunto aleatorio de datos para las entradas disponibles.
