Risk of Ruin-Rechner

Was ist der Unterschied zwischen dem Risk of Ruin und dem Risiko des Drawdowns?

Risk of Ruin wird als Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verlusts aus dem ursprünglichen Kontostand definiert, d. h. wenn Sie mit $1000 begonnen haben, würde die Berechnung eines Ruinrisikos von 40 % die Wahrscheinlichkeit angeben, 40 % Ihres Kontostands oder $400 zu verlieren. Wenn das Eigenkapital wächst, sinkt das Risk of Ruin.

Das Drawdown-Risiko ist während der gesamten Laufzeit Ihres Kontos immer gleich, da der Höchststand Ihres Kontos immer dann erhöht wird, wenn das Equity wächst (der Drawdown ist die Berechnung des höchsten Höchststandes zum Tiefststand).

Wie berechnet man Risk of Ruin?

Geben Sie die Metriken des Systems ein:

Gewinnrate (%) - wie viele der Trades enden mit einem Gewinn, in Prozent.
Durchschnittsgewinn - durchschnittlicher gewinnbringender Trade, in Geld ausgedrückt.
Durchschnittsverlust - durchschnittlicher verlierender Trade, in Geld ausgedrückt.
Risiko pro Trade (%) - wie hoch ist das eingegangene Risiko pro Trade, in Prozent.
Loss Level (%) - das Verlustniveau, für das Sie das Risk of Ruin und das Risiko des Drawdowns berechnen möchten.
Zahl der Trades - die Zahl der Trades, die die Berechnung testen wird. Je höher die Anzahl der Trades ist, desto höher ist die Chance auf Drawdown und Ruin.

Wie liest man die Ergebnisse?

Wenn wir zum Beispiel das folgende Szenario testen würden:

Eine Gewinnrate von 50 % und ein Gewinn/Verlust-Verhältnis von 1,5, das gegen ein Verlustniveau von 50 % über den Zeitraum von 100 Trades mit einem Risiko von 5 % pro Trade getestet wird, ergäbe die Wahrscheinlichkeit von etwa 4,43 % Risk of Ruin und etwa 6,9 % Drawdown-Risiko.

Warum ändern sich die Ergebnisse für das Drawdown-Risiko?

Zur Berechnung des Drawdown-Risikos verwendet der Rechner die Monte-Carlo-Simulation über 1000 Iterationen, um verschiedene Modelle unter Verwendung eines zufälligen Datensatzes für die verfügbaren Eingaben zu erstellen.