Kalkulačka rizika ztrát
Kalkulačka rizika ztrát je pokročilý nástroj pro vyhodnocení pravděpodobnosti ztráty obchodního systému.
Zadáním systémových metrik můžete vypočítat pravděpodobnost dosažení určitého vyčerpání nebo ztrát
Jaký je rozdíl mezi rizikem ztrát a rizikem vyčerpání?
Risk of ruin is defined as a probability of a specific loss from the original balance, ie if you started with $1000, calculating a risk of ruin of 40% would tell you the probability to lose 40% of your balance or $400. As the equity grows, the risk of ruin decreases.
Riziko vyčerpání je vždy stejné během celého života vašeho účtu, protože váš účet je vždy na vrcholu se zvyšuje po zvýšení vlastního kapitálu (čerpání je výpočet maximálního poklesu od vrcholu k poklesu).
Jak vypočítat riziko ztrát?
Zadejte systémové metriky:
Procento zisku (%) - kolik obchodů je dokončených v zisku v procentech.
Průměrný zisk - průměrná hodnota ziskového obchodu v peněžním vyjádření.
Průměrná ztráta - Průměrná hodnota ztrátového obchodu v peněžním vyjádření.
Risk per Trade (%) – what is the risk taken per each trade, in percentage.
Úroveň ztráty (%) - úroveň ztráty, pro kterou byste chtěli vypočítat riziko krachu a riziko vyčerpání.
Počet obchodů - počet obchodů, které budou kontrolovány výpočtem. Čím vyšší je počet obchodů, tím vyšší je pravděpodobnost vyčerpání a krachu.
Jak číst výsledky?
Například pokud by jsme testovali následující scénář:
Míra ziskových obchodů 50% a poměr výher a ztrát 1,5 při testování s 50% ztrátou za období 100 obchodů s 5% rizikem na obchod dává pravděpodobnost přibližně 4,43% rizika krachu a přibližně 6,9% rizika vyčerpání.
Proč se mění výsledky rizika vyčerpání?
Pro výpočet rizika vyčerpání kalkulačka používá 1 000 iterací simulace Monte Carlo na generování různých modelů pomocí náhodného souboru údajů pro dostupné vstupy.
