Calculadora de Risco de Ruína

Qual é a diferença entre risco de ruína e risco de drawdown?

O risco de ruína é definido como a probabilidade de uma perda específica do saldo original, ou seja, se você começasse com US$ 1000, ao calcular um risco de ruína de 40%, você teria a probabilidade de perder 40% do seu saldo ou US$ 400. À medida que o patrimônio cresce, o risco de ruína diminui.

O risco de drawdown é sempre o mesmo durante a existência da conta, já que o pico da conta é sempre aumentado quando o patrimônio cresce (o drawdown é o cálculo da maior queda entre um topo e um fundo).

Como calcular o risco de ruína?

Insira as métricas do sistema:

Taxa de ganho (%) - quantas das negociações acabam em lucro, em porcentagem.
Ganho médio - média de negociações vencedores, em termos de dinheiro.
Perda média - média de negociações perdedoras, em termos de dinheiro.
Risco por negociação (%) – qual é o risco assumido por cada negociação, em porcentagem.
Nível de perda (%) - o nível de perda para o qual você gostaria de calcular o risco de ruína e o risco de drawdown.
Número de negociações - o número de negociações que o cálculo irá testar. Quanto maior o número de negociações, maior será a chance de drawdown e ruína.

Como ler os resultados?

Por exemplo, se fôssemos testar o seguinte cenário de:

Uma taxa de ganho de 50% e uma relação de ganho/perda de 1,5 testada em relação a um nível de perda de 50% durante o período de 100 negociações com um risco de 5% por negociação daria a probabilidade de cerca de 4,43% de risco de ruína e cerca de 6,9% de risco de drawdown.

Por que os resultados do risco de drawdown mudam?

Para calcular o risco de drawdown, a calculadora usa a simulação de Monte Carlo em mais de 1000 iterações para criar modelos diferentes usando um conjunto aleatório de dados para as entradas disponíveis.