เครื่องคำนวณการขาดทุนสะสม
จะใช้เครื่องคำนวณได้อย่างไร?
Simply enter the starting balance, the number of consecutive losses and the loss per trade (in percent) to calculate the expected drawdown.
การขาดทุนสะสมคืออะไร?
การขาดทุนสะสมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงของระบบการเทรด คุณมักจะได้ยินประโยคที่ว่า "หากไม่มีความเสี่ยงก็จะไม่มีกำไร" แต่ความเสี่ยงขนาดไหนที่ถือว่าเสี่ยงมาก?
ด้วยค่าการขาดทุนสะสม คุณสามารถทราบได้อย่างรวดเร็วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเท่าใด
การขาดทุนสะสมคือการลดลงสูงสุดจากจุดสูงสุด (จุดบนสุด) ไปยังจุดต่ำสุด (จุดล่างสุด) ในเปอร์เซ็นต์หรือค่าเงิน
ตัวอย่างเช่น การลงทุนที่มีการขาดทุนสะสม 50% หมายความว่ามีการขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นถึง 50% ของมูลค่าการลงทุน ณ จุดหนึ่ง
การขาดทุนสะสมมีสูตรอย่างไร?
P = ยอดเงินสูงสุด
L = Lowest Balance (valley)
จะคำนวณการขาดทุนสะสมได้อย่างไร?
สมมติว่าบัญชีของคุณมียอดเงินสูงถึง $100 และลดลงเหลือ $72 การขาดทุนสะสมจะคิดเป็น (100-72)/100=28%
ทุกครั้งที่บัญชีถึงจุดสูงสุดใหม่ คุณจะต้องมองหาจุดต่ำสุดใหม่เพื่อคำนวณการขาดทุนสะสมใหม่ หากคุณได้รับค่าการขาดทุนสะสมที่สูงกว่าค่าก่อนหน้านี้ คุณจะมีการขาดทุนสะสมสูงสุดใหม่
ทำไมการขาดทุนสะสมจึงสำคัญ?
เมื่อคุณเปรียบเทียบระบบการเทรด 2 ระบบ ระบบการเทรดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าไม่จำเป็นว่าต้องมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีกว่า แต่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่า ระบบการเทรดที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า หากคุณต้องการทราบว่าระบบใดมีอัตราความเสี่ยงที่ดีกว่าในการให้ผลตอบแทน คุณสามารถหารผลตอบแทนด้วยการขาดทุนสะสม - ค่าที่สูงกว่าจะเป็นระบบการเทรดที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับผลตอบแทนที่เท่ากัน
ตัวอย่างเช่น:
- ระบบการเทรด (a) ที่ได้กำไร 50% และการขาดทุนสะสม 10% มีอัตราความเสี่ยง 5
- ระบบการเทรด (b) ที่ได้กำไร 70% และการขาดทุนสะสม 25% มีอัตราความเสี่ยง 2.8
ดังนั้นแม้ว่าระบบ (b) จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงเกือบสองเท่าของระบบ (a) นักลงทุนบางคนต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่บางคนต้องการที่จะรักษาความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและจะชอบระบบ (a)
