파멸의 위험 계산기
파멸 계산기의 위험은 거래 시스템의 손실 가능성을 평가하는 고급 도구입니다.
시스템의 메트릭을 입력하면 특정 드로다운이나 파멸에 부딪힐 확률을 계산할 수 있습니다
파멸의 위험과 드로다운 위험의 차이점은 무엇입니까?
파멸의 위험은 당신이 당신의 균형 또는 $400의 40% 를 잃을 확률을 말할 것이다 40% 의 파멸의 위험을 계산, $1000로 시작하는 경우 즉, 원래 잔액에서 특정 손실의 확률로 정의된다. 자본이 증가함에 따라 파멸의 위험이 감소합니다.
드로다운의 위험은 계정 수명 기간 동안 항상 동일합니다. 이는 지분 증가에 따라 계정의 최고봉이 증가하면 항상 증가하기 때문입니다 (드로다운은 피크-밸리 감소가 가장 높은 계산입니다).
파멸의 위험을 계산하는 방법?
시스템의 측정 단위를 입력합니다.
승률 (%) — 수익으로 끝나는 거래의 수 (백분율) 입니다.
평균 승리 — 평균 승리 거래, 돈 측면에서.
평균 손실 — 평균 손실 거래, 돈 측면에서.
거래당 위험 (%) — 각 거래당 취해진 위험은 백분율로 얼마입니까?
손실 수준 (%) — 파멸의 위험과 손실 위험을 계산하고자 하는 손실 수준입니다.
거래 수 — 계산이 테스트할 거래의 수. 거래 수가 많을수록 드로다운과 파멸의 기회가 높아집니다.
결과를 읽는 방법?
예를 들어 다음과 같은 시나리오를 테스트할 수 있습니다.
거래당 5% 의 위험을 가진 100 거래 기간 동안 50% 의 손실 수준에 대한 1.5 테스트의 승률과 승/손실 비율은 대략 4.43% 의 파멸 위험과 약 6.9% 의 손실 위험을 줄 것입니다.
왜 드로다운의 위험의 결과가 변경됩니까?
드로다운의 위험을 계산하기 위해 계산기는 1000회 이상의 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 사용 가능한 입력에 대한 임의의 데이터 집합을 사용하여 다른 모델을 만듭니다.
