破産のリスクの計算機
破産のリスク計算機は、取引システムの損失の確率を評価するための高度なツールです。
システムの指標を入力することで、特定のドローダウンまたは破産に達する確率を計算できます
破産のリスクとドローダウンのリスクの違いは何ですか？
破産のリスクは、元の残高から特定の損失が発生する確率として定義されます。つまり、$1000から始めた場合で破産のリスクを40％と計算すると、残高の40％および$400を失う確率があることが分かります。エクイティが成長するにつれて破産のリスクは減少します。
ドローダウンのリスクは、アカウントの存続期間を通じて常に同じです。これは、エクイティが大きくなるとアカウントのピークが常に増加するためです（ドローダウンとは、ピークからバレーへの最大減少の計算です）。
どうやって破産のリスクを計算しますか？
システムの指標を入力します。
勝率（％）– 最終的に利益を得る取引の数（パーセンテージ）。
勝利平均 – 金銭面での平均的な勝ち取引。
損失平均 – 金銭面での平均的な損失取引。
取引あたりのリスク（％）– 各取引あたりのリスク（パーセンテージ）。
損失レベル（％）– 破産のリスクとドローダウンのリスクを計算する損失レベル。
取引数–計算でテストされる取引数。取引数が多いほど、ドローダウンと破産の可能性が高くなります。
どうやって結果を知りますか？
例として次のシナリオをテストする場合：
50％の勝率と1.5の勝敗率1.5のテストで、100回の取引の期間にわたって50％の損失レベルに対して1回の取引あたり5％のリスクで、約4.43％の破産リスクと約6.9％のドローダウンのリスク確率が得られます。
なぜドローダウンのリスクの結果は変わるですか？
ドローダウンのリスクを計算するために、計算機は1000回の反復にわたるモンテカルロシミュレーションを使用して、使用可能な入力のランダムなデータセットを使用してモデルを作成します。
