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帖子作者：
Catfoot
Donchian Studies V120
在
交易系统
中
Apr 16, 2020 at 10:10
Ciao Simone. È un errore nella logica di gestione, che sarebbe emerso solo in condizione di mercato "live". In backtest è impossibile isolare situazioni dove, contemporaneamente, 10 cross vanno in hedging aumentando l'esposizione. Sto lavorando a qualche filtro, la strada è lunga e tortuosa. Il grosso drop l'ha avuto proprio perché ad un certo punto è entrato in azione uno stop "Worst case scenario" che era settato per perdere quella cifra al massimo.
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